2013年10月10日下午3:00,加拿大多伦多大学教授、陕西省“百人计划”特聘教授、永利集团北美员工会会长杨熙安教授以“柳树模型在资产定价方面的应用”、“风险承载力和风险管理系统”为题在曲江校区教11楼EMBA报告厅举办学术报告会。经管学院扈文秀经理、陈菊红副经理、李秉祥教授、王文莉副教授等100多名师生听取了报告,报告会由李秉祥教授主持。
在“柳树模型在资产定价方面的应用”专题报告中,杨熙安教授首先介绍了国际金融工程领域较为前沿的柳树模型,将该模型与传统的两叉树和三叉树模型进行了对比,归纳了该模型在资产定价中所具有的优势,并以可转换债券定价这一金融工程热点为对象,利用柳树模型对其定价原理进行了阐述,并着重对其定价过程进行了严格的数学推导过程和计算机实现。在“风险承载力和风险管理系统”专题报告中,杨熙安教授结合国际金融危机所呈现的金融业风险管理困境,创新性地提出了“风险承载力”这一概念,并将其与传统的核心资本充足率、经济资本等概念进行了类比剖析,提出了在新的环境下银行体系风险承载力度量方法、构建路径等多个学术领域中开展进一步研究的可行思路,并结合人体生命系统在风险管理中运用等国外最新研究成果,构建了风险承载力在风险管理系统中应用的研究框架。最后李秉祥教授做了总结与点评。